Родился 17 мая 1957 года в Копенгагене. Он учился в частной школе. В 1984 году окончил Копенгагенский Университет по специальности «Литература». До того, как посвятил себя написанию книг, Хег перепробовал много занятий: работал преподавателем сценического искусства, танцором классического балета, моряком. Он много путешествовал по Африке и Карибам.

Питер Хег — самая эксцентричная фигура в современной датской литературе. В определенном смысле его проза является переходной в литературном пространстве от традиционного романного жанра к минимализму. В его первом романе, написанном в 1988 г. “Forestilling om det tyvende aarhundrede” («Представления о двадцатом веке» — на русский язык не переведен) наиболее ярко и талантливо отражена проявившаяся с конца 1980-х годов главная тема, волнующая датское общество, — тема национальной самоидентификации в современном мире. Этот роман, с одной стороны, подводит своеобразный итог интеллектуальной рефлексии национального самосознания в рамках романного жанра, а с другой — предлагает выход из кризиса путем возврата к “природным корням” для преодоления авторитарных, разрушительных тенденций современной цивилизации.
Мировую известность писатель приобрел после выхода в 1992 г. книги «Смилла и ее чувство снега», которая стала бестселлером в Дании и в дальнейшем была издана более, чем в 30 странах мира. «Смилла» — пожалуй, самый известный роман Хёга, чему способствовала и его экранизация с Джулией Ормонд в главной роли. Здесь есть детективная линия, много действия и внезапных поворотов сюжета. Благодаря этому роман легко читается, и его можно было бы прихватить с собой в метро, если бы не одно «но». Чувство снега главной героини.
Оно сродни киплинговскому «мы с тобой одной крови, ты и я». Смилла — частичка природы, ушедшая в мир городов, но не разучившаяся еще говорить на детском языке своей родной Гренландии. Ее мать — эскимосская охотница, отец — врач, мировая знаменитость, который целых три года своей жизни смог прожить вдали от цивилизации. Смилла ушла из стойбища, потому что не могла убивать тюленей. Но в Копенгагене она живет в доме, из окон которого видна гавань. И жизнь показала, что убивать людей она может. Ее охотничий инстинкт проснулся в тот момент, когда погиб соседский мальчик и Смилла «взяла след» убийц.

Третий роман — «Условно пригодные» (1993) оказываются автобиографическим романом, раскрывающим ту новую реальность, которую примерил на себя Хёг.
Питер Хёг учился в датской частной школе, где проводился некий эксперимент. Содержанию этого эксперимента собственно и посвящен роман.
Мы знаем, что Питер был сиротой и, так сказать, малолетним преступником. Он долго мыкался по различным образовательным учреждениям, пока его не определили в школу Биля. При этом сказать просто «мыкался» — это ничего не сказать. Его каждодневно унижали на протяжении четырнадцати лет жизни, и только диву даешься, что все это было возможно в Дании 70-х годов ХХ века. Хотя впоследствии Питер дал объяснение происходившему: они (взрослые) хотели, как лучше.
Так мы оказываемся в мире детей, которые, как инопланетяне, хотят дешифровать чуждый им язык взрослых, пытаясь поймать хоть какой-то смысл происходящего. Вначале это напоминает паранойю «Матрицы» с ее тотальным контролем и манией преследования. Потом оказывается, что во всем происходящем есть рациональное зерно, до которого и пытаются докопаться подростки, взяв за основу чувство времени. У каждого из них со временем свои счеты, но оно — та единственная твердая почва под ногами, та опора, встав на которую можно попытаться выжить.
Этот роман — очень нелегкое чтение. Он предлагает войти в мир мальчишки, живущего на границе реальности и безумия, которые постоянно меняются местами. Самые безумные идеи оказываются единственной реальностью.

Роман «Женщина и обезьяна» (последний на сегодняшний день из переведенных на русский язык) подходит лучше всего для неспешного домашнего чтения. В нем есть интрига, неожиданные повороты сюжета, динамика, идущая по нарастающей. Все это завлекает и удерживает внимание на внешнем уровне. Но основное — это глубинные слои повествования, связанные с преображением героини из аристократки-алкоголички в независимую личность, выбравшую свой путь.
Наверное, можно сказать, что на этот раз из-под пера Питера Хёга вышла притча. Кто мы — люди или животные? Если люди, то почему так недальновидны, отрезая последние нити, связывающие нас с природой. Так жестоки по отношению к себе и ближним. Так безразличны к будущему. Если животные, то почему мы этим недовольны и претендуем на то, чтобы называться людьми.
Весь доход от книги «Женщина и обезьяна» Питер Хег пожертвовал на гуманитарные цели, основав фонд помощи женщинам и детям стран третьего мира.

Наиболее нашумевшим событием литературной (и медийной) жизни Дании начала XXI века стал роман «Тишина» (“Den stille pige”, 2006). Он вышел после десятилетнего пребывания автора “в подполье”, последовавшего за успехом романа “Смилла и ее чувство снега”, ставшего мировым бестселлером и сопоставимого по популярности разве что с “Кодом да Винчи” Дэна Брауна. Питер Хег, заработавший солидное состояние на экранизации и рекламе “Смиллы”, взял десятилетний тайм-аут и просто исчез. Многолетние попытки журналистов и литературных критиков связаться с ним или выяснить хоть какие-то подробности о его жизни так и не увенчались успехом. Лишь незадолго до выхода последнего романа стало известно, что Питер Хег путешествовал по свету, увлекся восточной философией, жил отшельником и занимался благотворительной деятельностью.

Главный герой романа — знаменитый клоун Каспер Кроне, скрывающийся от налоговых органов, обладает уникальной способностью слышать индивидуальную “тональность” любого человека. Тема сверхъестественных способностей стала модной в современной датской литературе со времени выхода в 2002 году романа Камиллы Кристенсен (род. 1957) “Земля под Высоким Гладсаксе”, где у главного героя есть талант видеть все, что скрыто под внешней оболочкой, — он видит сквозь стены, землю, сквозь кожный покров человека. Каспер Кроне, для которого “каждый человек звучит по-своему”, имеет свою мелодию, встречает десятилетнюю девочку КларуМарию (по-датски пишется слитно — KlaraMarie — что, видимо, олицетворяет неделимость противоположностей), которая, в отличие от всех других людей, “не звучит”. КлараМария удивительно “тихая девочка”. В романе нарочито отсутствует четкая и единая повествовательная канва. Текст напоминает многослойную мозаику, похожую на полифонию голосов, жанров и языковых приемов. Здесь присутствуют и мелодрама, и магический реализм, и фантастика, и гротеск, элементы бульварного триллера и философского мистицизма.

Рассказывая о Питере Хёге, нельзя не упомянуть и о Елене Красновой, талантливой переводчице, без которой издательская судьба книг Хёга в России могла бы оказаться совсем другой.