Серия: Теория вероятностей и математическая статистика
Формат: DjVu, Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Автор: Дынкин Е.Б.
Год выпуска: 1963
Жанр: Математика
Издательство: Физматгиз
Язык: русский
Количество страниц: 860

---

---

Описание: Эта книга представляет собой попытку систематического изложения современной теории марковских процессов. При этом новейшим направлениям, мало освещенным в монографической литературе, уделяется наибольшее внимание.
Содержание книги можно разделить на пять основных частей. В первой, состоящей из глав 1 — 5, излагается общая теория однородных марковских процессов. Главное внимание уделяется при этом инфинитезимальным и характеристическим операторам. Вторая часть (главы 6 — 11) посвящена аддитивным функционалам и преобразованиям процессов. С этих общих позиций излагается, в частности, теория стохастических интегралов и стохастических интегральных уравнений Ито. В третьей части (главы 12 — 13) изучаются связанные с процессом гармонические и супергармонические функции и выводятся вероятностные формулы для решения некоторых дифференциальных уравнений. В четвертой части (глава 14) общие результаты предыдущих глав применяются для исследования многомерного винеровского процесса и его преобразований. Наконец, в последней части (главы 15 — 17) изучаются непрерывные строго марковские процессы на прямой.

---

---